V-Lab
VenHub Global Inc非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
106.60%
increased by 23.68%
1周
116.11%
increased by 33.19%
1个月
138.19%
increased by 55.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:34
参数估计
2026年1月30日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.04 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天δ = 1.04 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.59 |
| αARCH | 0.2885 | 2.21** |
| βGARCH | 0.6799 | 4.47*** |
| γ杠杆 | 0.0670 | 0.29 |
| δ幂 | 1.0360 | 1.67* |
0.911
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.59 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2885 | 2.21** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6799 | 4.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0670 | 0.29 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0360 | 1.67* |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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