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众巢医学科技（上海）有限公司指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
124.66%
increased by 6.95%
1周
128.40%
increased by 10.69%
1个月
140.38%
increased by 22.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2272 | 2.03** |
| αARCH | 0.2797 | 3.96*** |
| βGARCH | 0.9523 | 34.40*** |
| γ杠杆 | -0.0267 | -0.44 |
0.952
持续性14天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2272 | 2.03** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2797 | 3.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9523 | 34.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0267 | -0.44 |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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