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众巢医学科技（上海）有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
264.38%
increased by 3.40%
1周
292.94%
increased by 31.96%
1个月
319.57%
increased by 58.59%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1509 | 3.38*** |
| αARCH | 0.1651 | 3.41*** |
| βGARCH | 0.5722 | 3.96*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 7.6040 | 1.72* |
| γ2 | -13.1333 | -1.80* |
| γ3 | 11.2392 | 2.34** |
| γ4 | -10.7344 | -2.24** |
| γ5 | 7.3185 | 1.08 |
| γ6 | 0.9046 | 0.17 |
| γ7 | -8.1663 | -2.88*** |
| γ8 | 6.1671 | 2.18** |
| γ9 | 1.4718 | 0.35 |
| γ10 | -3.8377 | -0.84 |
0.737
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1509 | 3.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1651 | 3.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5722 | 3.96*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 7.6040 | 1.72* |
| γ2 | -13.1333 | -1.80* |
| γ3 | 11.2392 | 2.34** |
| γ4 | -10.7344 | -2.24** |
| γ5 | 7.3185 | 1.08 |
| γ6 | 0.9046 | 0.17 |
| γ7 | -8.1663 | -2.88*** |
| γ8 | 6.1671 | 2.18** |
| γ9 | 1.4718 | 0.35 |
| γ10 | -3.8377 | -0.84 |
持续性:
0.737
半衰期:
2天
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