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众巢医学科技（上海）有限公司非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
135.07%
increased by 17.71%
1周
143.13%
increased by 25.77%
1个月
171.08%
increased by 53.72%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.58 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天δ = 0.58 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1795 | 1.50 |
| αARCH | 0.1750 | 2.77*** |
| βGARCH | 0.8250 | 11.68*** |
| γ杠杆 | 0.3107 | 1.05 |
| δ幂 | 0.5781 | 1.99** |
0.965
持续性20天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1795 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1750 | 2.77*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8250 | 11.68*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3107 | 1.05 |
δ 幂 变换幂次 | 0.5781 | 1.99** |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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