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众巢医学科技（上海）有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
163.94%
decreased by 3.05%
1周
164.35%
decreased by 2.64%
1个月
165.92%
decreased by 1.07%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8404 | 1.44 |
| αARCH | 0.0735 | 1.94* |
| βGARCH | 0.9126 | 22.97*** |
| γ杠杆 | 0.0170 | 0.24 |
0.995
持续性129天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8404 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0735 | 1.94* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9126 | 22.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0170 | 0.24 |
持续性:
0.995
半衰期:
129天
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