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众巢医学科技（上海）有限公司广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
163.66%
decreased by 3.37%
1周
164.27%
decreased by 2.76%
1个月
166.63%
decreased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:26
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 169个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约169天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8364 | 1.35 |
| αARCH | 0.0838 | 2.50** |
| βGARCH | 0.9121 | 22.99*** |
0.996
持续性169天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8364 | 1.35 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0838 | 2.50** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9121 | 22.99*** |
持续性:
0.996
半衰期:
169天
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