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众巢医学科技（上海）有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
230.83%
increased by 3.87%
1周
255.15%
increased by 28.19%
1个月
278.89%
increased by 51.93%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:27
参数估计
2020年2月24日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1396 | 3.34*** |
| αARCH | 0.1646 | 3.43*** |
| βGARCH | 0.5841 | 4.20*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 7.4421 | 1.67* |
| γ2 | -12.8549 | -1.74* |
| γ3 | 10.9924 | 2.27** |
| γ4 | -10.4855 | -2.16** |
| γ5 | 7.1107 | 1.04 |
| γ6 | 1.0116 | 0.18 |
| γ7 | -8.0720 | -2.83*** |
| γ8 | 5.8028 | 2.13** |
| γ9 | 2.2275 | 0.60 |
| γ10 | -5.6168 | -1.94* |
0.749
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1396 | 3.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1646 | 3.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5841 | 4.20*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 7.4421 | 1.67* |
| γ2 | -12.8549 | -1.74* |
| γ3 | 10.9924 | 2.27** |
| γ4 | -10.4855 | -2.16** |
| γ5 | 7.1107 | 1.04 |
| γ6 | 1.0116 | 0.18 |
| γ7 | -8.0720 | -2.83*** |
| γ8 | 5.8028 | 2.13** |
| γ9 | 2.2275 | 0.60 |
| γ10 | -5.6168 | -1.94* |
持续性:
0.749
半衰期:
2天
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