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美国高盛集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

31.24%

decreased by 0.87%

1周

31.31%

decreased by 0.80%

1个月

31.57%

decreased by 0.54%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 23:10

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

美国高盛集团 GJR-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年5月4日 至 2026年9月25日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加233%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大233%
参数值t统计量
ω常数项0.0497
4.01***
αARCH0.0272
3.57***
βGARCH0.9306
130.21***
γ杠杆0.0633
3.39***

0.989

持续性

66天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0497
4.01***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0272
3.57***
β

GARCH

波动率持续性

0.9306
130.21***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0633
3.39***

持续性:

0.989

半衰期:

66天