美国高盛集团GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
24.95%
increased by 0.09%
1周
25.18%
increased by 0.32%
1个月
26.05%
increased by 1.19%
更新于2026年10月21日星期三 UTC 21:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年5月4日 至 2026年10月16日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加225%。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大225%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0506 | 4.04*** |
| αARCH | 0.0280 | 3.59*** |
| βGARCH | 0.9296 | 127.87*** |
| γ杠杆 | 0.0630 | 3.34*** |
0.989
持续性64天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0506 | 4.04*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0280 | 3.59*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9296 | 127.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0630 | 3.34*** |
持续性:
0.989
半衰期:
64天
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