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美国高盛集团非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.91%
decreased by 0.17%
1周
26.31%
increased by 0.23%
1个月
27.61%
increased by 1.53%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:08
参数估计
1999年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加54%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大54%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1169 | 6.51*** |
| αARCH | 0.1595 | 9.26*** |
| βGARCH | 0.7694 | 54.96*** |
| γ杠杆 | 0.0865 | 2.54** |
0.972
持续性25天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1169 | 6.51*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1595 | 9.26*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7694 | 54.96*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0865 | 2.54** |
持续性:
0.972
半衰期:
25天
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