V-Lab
美国高盛集团乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
25.94%
increased by 0.68%
1周
26.36%
increased by 1.10%
1个月
27.73%
increased by 2.47%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:08
参数估计
1999年5月4日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 25个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约25天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为25天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1165 | 2.51** |
| αARCH | 0.2144 | 10.43*** |
| βGARCH | 0.7588 | 52.73*** |
0.973
持续性25天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1165 | 2.51** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2144 | 10.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7588 | 52.73*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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