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Onity集团股份有限公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.76%
decreased by 0.93%
1周
48.07%
increased by 3.38%
1个月
56.77%
increased by 12.08%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:24
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 7个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9185 | 4.70*** |
| αARCH | 0.1557 | 6.94*** |
| βGARCH | 0.7542 | 25.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0692 | 0.78 |
| γ2 | -0.1599 | -1.22 |
| γ3 | 0.1258 | 1.14 |
| γ4 | 0.0152 | 0.12 |
| γ5 | -0.1603 | -1.49 |
| γ6 | 0.3345 | 3.59*** |
| γ7 | -0.5095 | -4.47*** |
| γ8 | 0.5004 | 4.25*** |
| γ9 | -0.3832 | -3.56*** |
| γ10 | 0.3401 | 2.07** |
0.910
持续性7天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9185 | 4.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1557 | 6.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7542 | 25.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0692 | 0.78 |
| γ2 | -0.1599 | -1.22 |
| γ3 | 0.1258 | 1.14 |
| γ4 | 0.0152 | 0.12 |
| γ5 | -0.1603 | -1.49 |
| γ6 | 0.3345 | 3.59*** |
| γ7 | -0.5095 | -4.47*** |
| γ8 | 0.5004 | 4.25*** |
| γ9 | -0.3832 | -3.56*** |
| γ10 | 0.3401 | 2.07** |
持续性:
0.910
半衰期:
7天
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