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Onity集团股份有限公司零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
35.02%
decreased by 1.14%
1周
37.74%
increased by 1.58%
1个月
43.48%
increased by 7.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:25
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 8个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9213 | 4.67*** |
| αARCH | 0.1538 | 6.96*** |
| βGARCH | 0.7601 | 26.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0546 | 0.61 |
| γ2 | -0.1347 | -1.02 |
| γ3 | 0.1106 | 0.99 |
| γ4 | 0.0181 | 0.14 |
| γ5 | -0.1514 | -1.38 |
| γ6 | 0.3178 | 3.33*** |
| γ7 | -0.4887 | -4.20*** |
| γ8 | 0.4697 | 3.97*** |
| γ9 | -0.3217 | -3.43*** |
| γ10 | 0.1791 | 2.72*** |
0.914
持续性8天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9213 | 4.67*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1538 | 6.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7601 | 26.97*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0546 | 0.61 |
| γ2 | -0.1347 | -1.02 |
| γ3 | 0.1106 | 0.99 |
| γ4 | 0.0181 | 0.14 |
| γ5 | -0.1514 | -1.38 |
| γ6 | 0.3178 | 3.33*** |
| γ7 | -0.4887 | -4.20*** |
| γ8 | 0.4697 | 3.97*** |
| γ9 | -0.3217 | -3.43*** |
| γ10 | 0.1791 | 2.72*** |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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