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Onity集团股份有限公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.83%
decreased by 0.51%
1周
46.00%
decreased by 0.34%
1个月
46.66%
increased by 0.32%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:23
参数估计
1996年9月25日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 129个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大305%
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约129天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大305%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0761 | 2.08** |
| αARCH | 0.0111 | 2.05** |
| βGARCH | 0.9665 | 127.34*** |
| γ杠杆 | 0.0339 | 2.94*** |
0.995
持续性129天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0761 | 2.08** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0111 | 2.05** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9665 | 127.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0339 | 2.94*** |
持续性:
0.995
半衰期:
129天
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