V-Lab
Contextlogic Holdings Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
37.62%
increased by 0.57%
1周
37.44%
increased by 0.39%
1个月
37.25%
increased by 0.20%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:19
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8469 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0660 | 2.25** |
| βGARCH | 0.6845 | 3.26*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.0880 | -1.22 |
| γ2 | 8.2407 | 1.22 |
| γ3 | -2.0239 | -0.67 |
| γ4 | -1.2537 | -0.43 |
| γ5 | 2.3706 | 0.73 |
| γ6 | -6.7549 | -1.57 |
| γ7 | 14.9092 | 3.45*** |
| γ8 | -18.0601 | -5.09*** |
| γ9 | 13.7028 | 4.19*** |
| γ10 | -4.6794 | -1.14 |
0.751
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8469 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0660 | 2.25** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6845 | 3.26*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -6.0880 | -1.22 |
| γ2 | 8.2407 | 1.22 |
| γ3 | -2.0239 | -0.67 |
| γ4 | -1.2537 | -0.43 |
| γ5 | 2.3706 | 0.73 |
| γ6 | -6.7549 | -1.57 |
| γ7 | 14.9092 | 3.45*** |
| γ8 | -18.0601 | -5.09*** |
| γ9 | 13.7028 | 4.19*** |
| γ10 | -4.6794 | -1.14 |
持续性:
0.751
半衰期:
2天
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