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V-Lab

美国NVIDIA公司曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

38.74%

decreased by 1.48%

1周

38.80%

decreased by 1.42%

1个月

38.94%

decreased by 1.28%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1999年1月22日至 2026年9月11日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 10个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	1.3002	7.39***
αARCH	0.0688	6.16***
βGARCH	0.8621	38.61***

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-0.0468	-0.50
γ₂	-0.0730	-0.47
γ₃	0.3475	2.98***
γ₄	-0.4293	-3.10***
γ₅	0.2276	1.55
γ₆	0.1562	1.32
γ₇	-0.3813	-3.31***
γ₈	0.3661	3.03***
γ₉	-0.2979	-2.64***
γ₁₀	0.1473	0.97

0.931

持续性

10天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.3002	7.39***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0688	6.16***
β GARCH 波动率持续性	0.8621	38.61***

\sum γ_{i}

样条系数

K=10

γ₁	-0.0468	-0.50
γ₂	-0.0730	-0.47
γ₃	0.3475	2.98***
γ₄	-0.4293	-3.10***
γ₅	0.2276	1.55
γ₆	0.1562	1.32
γ₇	-0.3813	-3.31***
γ₈	0.3661	3.03***
γ₉	-0.2979	-2.64***
γ₁₀	0.1473	0.97

持续性:

0.931

半衰期:

10天