V-Lab
美国NVIDIA公司非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.92%
decreased by 1.83%
1周
34.98%
decreased by 0.77%
1个月
38.74%
increased by 2.99%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 92个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约92天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1801 | 6.70*** |
| αARCH | 0.1851 | 9.60*** |
| βGARCH | 0.7834 | 63.57*** |
| γ杠杆 | 0.0480 | 1.55 |
0.992
持续性92天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1801 | 6.70*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1851 | 9.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7834 | 63.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0480 | 1.55 |
持续性:
0.992
半衰期:
92天
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