V-Lab
美国NVIDIA公司非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.28%
decreased by 1.68%
1周
32.27%
decreased by 2.69%
1个月
29.41%
decreased by 5.55%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:15
参数估计
1999年1月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出温和的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加14%。 波动率幂次 δ = 0.90 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大14%δ = 0.90 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0717 | 3.83*** |
| αARCH | 0.2239 | 16.40*** |
| βGARCH | 0.7707 | 55.32*** |
| γ杠杆 | 0.0702 | 2.73*** |
| δ幂 | 0.9044 | 4.39*** |
0.949
持续性13天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0717 | 3.83*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2239 | 16.40*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7707 | 55.32*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0702 | 2.73*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.9044 | 4.39*** |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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