V-Lab
Pasqal Holding SA非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年8月31日 星期一的波动率预测
1天
488.05%
increased by 392.04%
1周
322.03%
increased by 226.02%
1个月
164.13%
increased by 68.12%
更新于2026年8月30日星期日 UTC 15:30
参数估计
2026年1月8日 至 2026年8月28日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.75 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天δ = 0.75 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.2161 | 1.10 |
| αARCH | 0.9884 | 1.78* |
| βGARCH | 0.0116 | 0.06 |
| γ杠杆 | -0.3608 | -1.43 |
| δ幂 | 0.7466 | 1.26 |
0.790
持续性3天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.2161 | 1.10 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.9884 | 1.78* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0116 | 0.06 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3608 | -1.43 |
δ 幂 变换幂次 | 0.7466 | 1.26 |
持续性:
0.790
半衰期:
3天
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