V-Lab
Pasqal Holding SA广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年8月31日 星期一的波动率预测
1天
1,061.81%
increased by 968.43%
1周
1,061.89%
increased by 968.51%
1个月
1,062.23%
increased by 968.85%
更新于2026年8月30日星期日 UTC 15:22
参数估计
2026年1月8日 至 2026年8月28日模型洞察
估计的持续性 1.000 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3579 | 1.46 |
| αARCH | 1.0000 | 0.14 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
1.000
持续性-
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3579 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0000 | 0.14 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
1.000
半衰期:
-
股票的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析