V-Lab
Pasqal Holding SA非对称GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年8月31日 星期一的波动率预测
1天
203.17%
increased by 73.30%
1周
634.04%
increased by 504.17%
1个月
243,173.99%
increased by 243,044.12%
更新于2026年8月30日星期日 UTC 15:53
参数估计
2026年1月8日 至 2026年8月28日边界参数
模型洞察
估计的持续性 2.299 达到或超过1（非平稳）：波动率冲击不衰减，长期方差无定义，因此长期预测应谨慎对待。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性2.299 ≥ 1，冲击不衰减
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 2.0000 | 0.50 |
| βGARCH | 0.2988 | 0.90 |
| γ杠杆 | -0.3040 | -1.08 |
2.299
持续性-
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 2.0000 | 0.50 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.2988 | 0.90 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.3040 | -1.08 |
持续性:
2.299
半衰期:
-
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