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Pasqal Holding SAMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年8月31日 星期一的波动率预测

1天

743.75%

increased by 641.43%

1周

577.43%

increased by 475.11%

1个月

326.80%

increased by 224.48%

更新于2026年8月30日星期日 UTC 16:07

时间范围:

从

至

6月 ·

全部

graph of Pasqal Holding SA MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2026年1月8日 至 2026年8月28日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
参数值t统计量
αARCH0.4890
0.04
βGARCH0.0000
0.00
γ杠杆0.5000
0.01
λ₁τ截距29.4102

0.739

持续性

2天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.4890
0.04
β

GARCH

波动率持续性

0.0000
0.00
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.5000
0.01
λ₁

τ截距

基线长期系数

29.4102

持续性:

0.739

半衰期:

2天