V-Lab
Pasqal Holding SAMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
45.74%
decreased by 0.51%
1周
51.98%
increased by 5.73%
1个月
56.95%
increased by 10.70%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加319%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大319%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 86 | |
| αARCH | 0.1569 | 7.43*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
| γ杠杆 | 0.5000 | 11.49*** |
| λ₁τ截距 | 0.2212 | 3.65*** |
| λ₂预测调整 | 0.0562 | 1.18 |
| λ₃τ持续性 | 0.9438 | 322.02*** |
0.407
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 86 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1569 | 7.43*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5000 | 11.49*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.2212 | 3.65*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0562 | 1.18 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9438 | 322.02*** |
持续性:
0.407
半衰期:
1天
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