V-Lab
Pasqal Holding SA零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
19,224.06%
decreased by 0.06%
1周
33,296.48%
increased by 14,072.36%
1个月
63,753.69%
increased by 44,529.57%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 27726个交易日（约110.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约27726天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3469 | 0.05 |
| αARCH | 1.0000 | 0.08 |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | -994.2563 | -0.02 |
| γ2 | 1,112.2646 | 0.02 |
| γ3 | 46.0056 | 0.01 |
| γ4 | -329.7334 | -0.27 |
| γ5 | 46.8444 | 0.04 |
| γ6 | 629.8301 | 0.46 |
| γ7 | -844.2478 | -0.91 |
1.000
持续性27726天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3469 | 0.05 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 1.0000 | 0.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=7
| γ1 | -994.2563 | -0.02 |
| γ2 | 1,112.2646 | 0.02 |
| γ3 | 46.0056 | 0.01 |
| γ4 | -329.7334 | -0.27 |
| γ5 | 46.8444 | 0.04 |
| γ6 | 629.8301 | 0.46 |
| γ7 | -844.2478 | -0.91 |
持续性:
1.000
半衰期:
27726天
股票的其他零斜率曲线-GARCH模型分析