V-Lab
Pasqal Holding SA曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年8月31日 星期一的波动率预测
1天
600.73%
increased by 1.63%
1周
603.95%
increased by 4.85%
1个月
616.54%
increased by 17.44%
更新于2026年8月30日星期日 UTC 15:57
参数估计
2026年1月8日 至 2026年8月28日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 381个交易日（约1.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约381天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3698 | 2.45** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9982 | 7.16*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 129.6741 | 0.09 |
| γ2 | -584.9879 | -0.33 |
| γ3 | 850.7400 | 1.26 |
| γ4 | -555.5144 | -0.71 |
| γ5 | 659.4334 | 0.87 |
| γ6 | -1,244.2814 | -1.96** |
| γ7 | 1,082.6467 | 1.96** |
| γ8 | -713.6279 | -1.40 |
| γ9 | 2,046.5731 | 3.77*** |
0.998
持续性381天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3698 | 2.45** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9982 | 7.16*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 129.6741 | 0.09 |
| γ2 | -584.9879 | -0.33 |
| γ3 | 850.7400 | 1.26 |
| γ4 | -555.5144 | -0.71 |
| γ5 | 659.4334 | 0.87 |
| γ6 | -1,244.2814 | -1.96** |
| γ7 | 1,082.6467 | 1.96** |
| γ8 | -713.6279 | -1.40 |
| γ9 | 2,046.5731 | 3.77*** |
持续性:
0.998
半衰期:
381天
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