V-Lab
Pasqal Holding SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年8月31日 星期一的波动率预测
1天
163.02%
increased by 106.07%
1周
148.08%
increased by 91.13%
1个月
107.96%
increased by 51.01%
更新于2026年8月30日星期日 UTC 16:04
参数估计
2026年1月8日 至 2026年8月28日Hessian标准误
模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.74，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 7.74 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4259 | 0.00 |
| αARCH | 0.6908 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9022 | 0.00 |
| ν自由度 | 7.7381 | 0.00 |
0.902
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4259 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6908 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9022 | 0.00 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.7381 | 0.00 |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析