V-Lab
Pasqal Holding SAGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
473.60%
decreased by 457.99%
1周
461.56%
decreased by 470.03%
1个月
419.73%
decreased by 511.86%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
估计的学生t自由度 v = 2.01 处于无限方差边界（v → 2）：模型将极端波动归因于厚尾而非波动率，因此此处的波动率尺度不可靠。请参见边界参数标记。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
尾部不可靠: v = 2.01 处于无限方差边界
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 142.5615 | 0.78 |
| αARCH | 0.3786 | 26.16*** |
| βGARCH | 0.9692 | 27.47*** |
| ν自由度 | 2.0082 | 667.62*** |
0.969
持续性22天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 142.5615 | 0.78 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3786 | 26.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9692 | 27.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.0082 | 667.62*** |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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