V-Lab
美国英特尔公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
68.37%
decreased by 1.18%
1周
68.25%
decreased by 1.30%
1个月
67.81%
decreased by 1.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:00
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 241个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.37，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约241天v = 5.37 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 7.9149 | 1.26 |
| αARCH | 0.0506 | 16.28*** |
| βGARCH | 0.9971 | 466.17*** |
| ν自由度 | 5.3674 | 4.75*** |
0.997
持续性241天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 7.9149 | 1.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0506 | 16.28*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9971 | 466.17*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.3674 | 4.75*** |
持续性:
0.997
半衰期:
241天
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