V-Lab
Azio AI控股股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
92.40%
decreased by 10.47%
1周
108.17%
increased by 5.30%
1个月
127.49%
increased by 24.62%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:35
参数估计
2017年6月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.05，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.05 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 75.0751 | 1.80* |
| αARCH | 0.1700 | 3.20*** |
| βGARCH | 0.8172 | 8.18*** |
| ν自由度 | 3.0507 | 2.43** |
0.817
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 75.0751 | 1.80* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1700 | 3.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8172 | 8.18*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0507 | 2.43** |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
股票的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析