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Azio AI控股股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
127.87%
increased by 13.85%
1周
130.77%
increased by 16.75%
1个月
134.82%
increased by 20.80%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:42
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.06，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.06 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 74.6276 | 1.81* |
| αARCH | 0.1707 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.8166 | 8.23*** |
| ν自由度 | 3.0571 | 2.43** |
0.817
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 74.6276 | 1.81* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1707 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8166 | 8.23*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0571 | 2.43** |
持续性:
0.817
半衰期:
3天
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