Azio AI控股股份有限公司GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
115.52%
decreased by 28.03%
1周
121.41%
decreased by 22.14%
1个月
129.36%
decreased by 14.19%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年6月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.08，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为3天v = 3.08 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 73.9628 | 1.85* |
| α得分 | 0.1715 | 3.22*** |
| β持续性 | 0.8155 | 8.37*** |
| ν自由度 | 3.0790 | 2.42** |
0.816
持续性3天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 73.9628 | 1.85* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1715 | 3.22*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8155 | 8.37*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0790 | 2.42** |
持续性:
0.816
半衰期:
3天
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