V-Lab
Pasqal Holding SAGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
高持续性模型：冲击衰减非常缓慢，理论长期值可能不具实际意义
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
42.10%
decreased by 31.46%
1周
43.91%
decreased by 29.65%
1个月
50.48%
decreased by 23.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:55
参数估计
2026年1月8日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1386294个交易日（约5501.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1386294天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3078 | 0.96 |
| αARCH | 0.3557 | 0.71 |
| βGARCH | 0.1579 | 0.36 |
| γ杠杆 | 0.9729 | 0.18 |
1.000
持续性1386294天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3078 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3557 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1579 | 0.36 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9729 | 0.18 |
持续性:
1.000
半衰期:
1386294天
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