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澳大利亚新闻集团MF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月16日 星期三的波动率预测

1天

27.57%

decreased by 2.38%

1周

28.09%

decreased by 1.86%

1个月

28.71%

decreased by 1.24%

更新于2026年9月16日星期三 UTC 02:36

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 澳大利亚新闻集团 MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2013年6月19日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出显著的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加98%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大98%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.0896
3.27***
βGARCH0.6456
8.16***
γ杠杆0.0878
2.05**
λ₁τ截距1.2057
2.06**
λ₂预测调整0.6228
2.22**
λ₃τ持续性0.0000
0.00

0.779

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0896
3.27***
β

GARCH

波动率持续性

0.6456
8.16***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0878
2.05**
λ₁

τ截距

基线长期系数

1.2057
2.06**
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.6228
2.22**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.0000
0.00

持续性:

0.779

半衰期:

3天