V-Lab
澳大利亚新闻集团MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
24.16%
decreased by 0.40%
1周
25.76%
increased by 1.20%
1个月
27.64%
increased by 3.08%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月19日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加104%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大104%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0863 | 3.21*** |
| βGARCH | 0.6467 | 8.21*** |
| γ杠杆 | 0.0898 | 2.10** |
| λ₁τ截距 | 1.2030 | 2.07** |
| λ₂预测调整 | 0.6235 | 2.23** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.778
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0863 | 3.21*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6467 | 8.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0898 | 2.10** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.2030 | 2.07** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6235 | 2.23** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.778
半衰期:
3天
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