澳大利亚新闻集团MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月28日 星期三的波动率预测
1天
27.04%
increased by 3.14%
1周
27.37%
increased by 3.47%
1个月
27.31%
increased by 3.41%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月19日 至 2026年10月23日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加105%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大105%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.0861 | 3.22*** |
| βGARCH | 0.6475 | 8.25*** |
| γ杠杆 | 0.0902 | 2.11** |
| λ₁τ截距 | 1.2053 | 2.06** |
| λ₂预测调整 | 0.6207 | 2.22** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.779
持续性3天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0861 | 3.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6475 | 8.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0902 | 2.11** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 1.2053 | 2.06** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6207 | 2.22** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.779
半衰期:
3天
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