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澳大利亚新闻集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
23.49%
decreased by 0.41%
1周
23.87%
decreased by 0.03%
1个月
24.99%
increased by 1.09%
更新于2026年10月5日星期一 UTC 21:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月19日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.96，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 4.96 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.0951 | 1.38 |
| αARCH | 0.0853 | 3.98*** |
| βGARCH | 0.9594 | 27.83*** |
| ν自由度 | 4.9577 | 1.05 |
0.959
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.0951 | 1.38 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0853 | 3.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9594 | 27.83*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.9577 | 1.05 |
持续性:
0.959
半衰期:
17天
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