澳大利亚新闻集团GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月28日 星期三的波动率预测
1天
25.91%
increased by 2.21%
1周
26.07%
increased by 2.37%
1个月
26.57%
increased by 2.87%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 22:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年6月19日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天v = 5.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 3.1058 | 1.53 |
| α得分 | 0.0870 | 4.07*** |
| β持续性 | 0.9575 | 28.73*** |
| ν自由度 | 5.2360 | 0.98 |
0.958
持续性16天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 3.1058 | 1.53 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0870 | 4.07*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9575 | 28.73*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.2360 | 0.98 |
持续性:
0.958
半衰期:
16天
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