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CID Holdco IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月2日 星期五的波动率预测

1天

365.11%

decreased by 13.99%

1周

376.89%

decreased by 2.21%

1个月

427.14%

increased by 48.04%

更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:45

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时间范围:

从

24-10-01

至

26-10-01

6月 ·

1年 ·

全部

CID Holdco Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年6月23日 至 2026年9月25日

模型洞察

波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
参数值t统计量
m窗口21
αARCH0.0186
0.43
βGARCH0.8861
29.95***
γ杠杆0.1595
1.39
λ₁τ截距10.0000
0.53
λ₂预测调整0.0359
0.37
λ₃τ持续性0.9641
14.98***

0.984

持续性

44天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

21
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0186
0.43
β

GARCH

波动率持续性

0.8861
29.95***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.1595
1.39
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.53
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0359
0.37
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.9641
14.98***

持续性:

0.984

半衰期:

44天