V-Lab
Hallmark Financial Services IncMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
8,795.68%
increased by 8,292.44%
1周
6,487.48%
increased by 5,984.24%
1个月
3,731.98%
increased by 3,228.74%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 16:30
参数估计
1990年1月16日 至 2026年7月28日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 66 | |
| αARCH | 0.0723 | 1.39 |
| βGARCH | 0.5176 | 3.55*** |
| γ杠杆 | 0.0144 | 0.28 |
| λ₁τ截距 | 0.6941 | 1.30 |
| λ₂预测调整 | 1.0000 | 6.85*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.597
持续性1天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 66 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0723 | 1.39 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5176 | 3.55*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0144 | 0.28 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.6941 | 1.30 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 1.0000 | 6.85*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.597
半衰期:
1天
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