V-Lab
Hallmark Financial Services Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
3,328.08%
increased by 1,556.75%
1周
3,383.71%
increased by 1,612.38%
1个月
3,596.52%
increased by 1,825.19%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:58
参数估计
1990年1月16日 至 2026年7月28日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 859个交易日（约3.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约859天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4863 | 3.06*** |
| αARCH | 0.0708 | 6.41*** |
| βGARCH | 0.9284 | 80.15*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.1124 | -2.78*** |
| γ2 | 0.1876 | 2.90*** |
| γ3 | -0.2921 | -2.20** |
| γ4 | 0.9161 | 2.29** |
0.999
持续性859天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4863 | 3.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0708 | 6.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9284 | 80.15*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.1124 | -2.78*** |
| γ2 | 0.1876 | 2.90*** |
| γ3 | -0.2921 | -2.20** |
| γ4 | 0.9161 | 2.29** |
持续性:
0.999
半衰期:
859天
Hallmark Financial Services Inc其他分析
股票的其他曲线-GARCH模型分析