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Hallmark Financial Services Inc指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月29日 星期三的波动率预测
1天
87,000,268.97%
increased by 86,999,916.51%
1周
41,983,460.74%
increased by 41,983,108.28%
1个月
20,488,279.58%
increased by 20,487,927.12%
更新于2026年9月2日星期三 UTC 15:57
参数估计
1990年1月16日 至 2026年7月28日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4019 | 2.11** |
| αARCH | 0.4235 | 7.04*** |
| βGARCH | 0.9231 | 19.19*** |
| γ杠杆 | -0.4150 | -1.81* |
0.923
持续性9天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4019 | 2.11** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4235 | 7.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9231 | 19.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.4150 | -1.81* |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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