V-Lab
Contextlogic Holdings Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
33.70%
increased by 0.67%
1周
33.10%
increased by 0.07%
1个月
32.43%
decreased by 0.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2020年12月16日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8544 | 3.11*** |
| αARCH | 0.0661 | 2.27** |
| βGARCH | 0.6874 | 3.34*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.9543 | -1.19 |
| γ2 | 8.0364 | 1.18 |
| γ3 | -1.9204 | -0.63 |
| γ4 | -1.2833 | -0.44 |
| γ5 | 2.3506 | 0.72 |
| γ6 | -6.7357 | -1.56 |
| γ7 | 14.9685 | 3.46*** |
| γ8 | -18.3551 | -5.29*** |
| γ9 | 14.5643 | 5.13*** |
| γ10 | -6.9556 | -3.86*** |
0.754
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8544 | 3.11*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0661 | 2.27** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6874 | 3.34*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -5.9543 | -1.19 |
| γ2 | 8.0364 | 1.18 |
| γ3 | -1.9204 | -0.63 |
| γ4 | -1.2833 | -0.44 |
| γ5 | 2.3506 | 0.72 |
| γ6 | -6.7357 | -1.56 |
| γ7 | 14.9685 | 3.46*** |
| γ8 | -18.3551 | -5.29*** |
| γ9 | 14.5643 | 5.13*** |
| γ10 | -6.9556 | -3.86*** |
持续性:
0.754
半衰期:
2天
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