V-Lab
Smith Douglas Homes Corp指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.75%
increased by 0.35%
1周
55.53%
increased by 0.13%
1个月
54.75%
decreased by 0.65%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0392 | 0.00 |
| αARCH | -0.0755 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9828 | 1.35 |
| γ杠杆 | -0.0244 | 0.00 |
0.983
持续性40天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0392 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.0755 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9828 | 1.35 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0244 | 0.00 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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