V-Lab
Smith Douglas Homes Corp广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.26%
unchanged at 0.00%
1周
58.26%
unchanged at 0.00%
1个月
58.28%
increased by 0.02%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日Hessian标准误
模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 134个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约134天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0706 | 0.06 |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9949 | 1.81* |
0.995
持续性134天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0706 | 0.06 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9949 | 1.81* |
持续性:
0.995
半衰期:
134天
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