V-Lab
Smith Douglas Homes Corp非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.43%
decreased by 0.75%
1周
57.49%
decreased by 0.69%
1个月
57.72%
decreased by 0.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 434个交易日（约1.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约434天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0341 | 2.65*** |
| αARCH | 0.0241 | 1.10 |
| βGARCH | 0.9623 | 73.80*** |
| γ杠杆 | 0.0240 | 0.56 |
0.998
持续性434天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0341 | 2.65*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0241 | 1.10 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9623 | 73.80*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0240 | 0.56 |
持续性:
0.998
半衰期:
434天
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