V-Lab
Smith Douglas Homes Corp非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.07%
decreased by 0.17%
1周
57.07%
decreased by 0.17%
1个月
57.05%
decreased by 0.19%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 77个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 波动率幂次 δ = 1.64 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约77天δ = 1.64 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0728 | 1.08 |
| αARCH | 0.0033 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9865 | 69.65*** |
| γ杠杆 | 1.0000 | 0.00 |
| δ幂 | 1.6423 | 1.95* |
0.991
持续性77天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0728 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0033 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9865 | 69.65*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 1.0000 | 0.00 |
δ 幂 变换幂次 | 1.6423 | 1.95* |
持续性:
0.991
半衰期:
77天
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