V-Lab
Smith Douglas Homes Corp非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
57.99%
decreased by 0.96%
1周
57.21%
decreased by 1.74%
1个月
54.44%
decreased by 4.51%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 48个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约48天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.65 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为48天δ = 0.65 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0230 | 4.36*** |
| αARCH | 0.0328 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.9595 | 74.09*** |
| γ杠杆 | 0.2449 | 1.02 |
| δ幂 | 0.6532 | 1.71* |
0.986
持续性48天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0230 | 4.36*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0328 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9595 | 74.09*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2449 | 1.02 |
δ 幂 变换幂次 | 0.6532 | 1.71* |
持续性:
0.986
半衰期:
48天
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