V-Lab
Smith Douglas Homes CorpMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.59%
decreased by 0.15%
1周
55.40%
increased by 0.66%
1个月
56.33%
increased by 1.59%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0222 | 0.43 |
| βGARCH | 0.6573 | 0.38 |
| γ杠杆 | -0.0073 | -0.15 |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.30 |
| λ₂预测调整 | 0.1799 | 0.31 |
| λ₃τ持续性 | 0.0599 | 0.02 |
0.676
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0222 | 0.43 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6573 | 0.38 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0073 | -0.15 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.30 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.1799 | 0.31 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0599 | 0.02 |
持续性:
0.676
半衰期:
2天
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