V-Lab
Smith Douglas Homes Corp零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
58.04%
decreased by 0.41%
1周
58.94%
increased by 0.49%
1个月
59.48%
increased by 1.03%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8013 | 12.82*** |
| αARCH | 0.0377 | 1.00 |
| βGARCH | 0.5501 | 0.79 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0716 | -2.87*** |
0.588
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8013 | 12.82*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0377 | 1.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5501 | 0.79 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0716 | -2.87*** |
持续性:
0.588
半衰期:
1天
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