V-Lab
Smith Douglas Homes Corp乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.32%
decreased by 0.55%
1周
56.43%
decreased by 0.44%
1个月
56.88%
increased by 0.01%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 1060个交易日（约4.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
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高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约1060天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0333 | 1.51 |
| αARCH | 0.0369 | 2.57** |
| βGARCH | 0.9625 | 78.41*** |
0.999
持续性1060天
半衰期μ
MEM 模型
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| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0333 | 1.51 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0369 | 2.57** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9625 | 78.41*** |
持续性:
0.999
半衰期:
1060天
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