V-Lab
Smith Douglas Homes CorpGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
53.14%
decreased by 0.21%
1周
53.20%
decreased by 0.15%
1个月
53.41%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:30
参数估计
2024年1月11日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.62，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 6.62 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 11.6942 | 0.26 |
| αARCH | 0.0089 | 0.08 |
| βGARCH | 0.9717 | 20.76*** |
| ν自由度 | 6.6212 | 0.01 |
0.972
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 11.6942 | 0.26 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0089 | 0.08 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9717 | 20.76*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.6212 | 0.01 |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
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