Rocket One Inc零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
81.00%
decreased by 9.46%
1周
109.03%
increased by 18.57%
1个月
166.67%
increased by 76.21%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 21:15
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2019年2月18日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 15个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9359 | 1.13 |
| αARCH | 0.5602 | 3.36*** |
| βGARCH | 0.3939 | 3.45*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.7768 | -0.54 |
| γ2 | 2.1527 | 0.38 |
| γ3 | -0.4648 | -0.10 |
| γ4 | 0.8792 | 0.26 |
| γ5 | -1.0002 | -0.45 |
| γ6 | -1.7438 | -0.71 |
| γ7 | 5.9677 | 2.01** |
| γ8 | -8.4788 | -2.45** |
| γ9 | 7.4914 | 2.20** |
| γ10 | -3.9807 | -1.79* |
0.954
持续性15天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9359 | 1.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5602 | 3.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3939 | 3.45*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.7768 | -0.54 |
| γ2 | 2.1527 | 0.38 |
| γ3 | -0.4648 | -0.10 |
| γ4 | 0.8792 | 0.26 |
| γ5 | -1.0002 | -0.45 |
| γ6 | -1.7438 | -0.71 |
| γ7 | 5.9677 | 2.01** |
| γ8 | -8.4788 | -2.45** |
| γ9 | 7.4914 | 2.20** |
| γ10 | -3.9807 | -1.79* |
持续性:
0.954
半衰期:
15天
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