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Rocket One IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

72.89%

decreased by 4.23%

1周

97.68%

increased by 20.56%

1个月

141.63%

increased by 64.51%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:25

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Rocket One Inc MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年2月18日 至 2026年9月11日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.7332
2.19**
βGARCH0.3858
2.64***
γ杠杆-0.5000
-1.25
λ₁τ截距10.0000
0.43
λ₂预测调整0.0281
0.44
λ₃τ持续性0.8778
3.12***

0.869

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.7332
2.19**
β

GARCH

波动率持续性

0.3858
2.64***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-1.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.43
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0281
0.44
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8778
3.12***

持续性:

0.869

半衰期:

5天