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Rocket One IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月22日 星期四的波动率预测

1天

91.24%

decreased by 25.13%

1周

110.60%

decreased by 5.77%

1个月

150.66%

increased by 34.29%

更新于2026年10月22日星期四 UTC 02:17

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时间范围:

从

24-10-21

至

26-10-21

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

Rocket One Inc MF2-GARCH 图表

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2019年2月18日 至 2026年10月16日

模型洞察

波动率冲击以 5个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约5天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为5天
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.7343
2.19**
βGARCH0.3823
2.61***
γ杠杆-0.5000
-1.25
λ₁τ截距10.0000
0.44
λ₂预测调整0.0304
0.45
λ₃τ持续性0.8739
3.09***

0.867

持续性

5天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.7343
2.19**
β

GARCH

波动率持续性

0.3823
2.61***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

-0.5000
-1.25
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.44
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0304
0.45
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.8739
3.09***

持续性:

0.867

半衰期:

5天