V-Lab
Rocket One Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
54.03%
decreased by 11.86%
1周
70.49%
increased by 4.60%
1个月
108.26%
increased by 42.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:24
参数估计
2019年2月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 23个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.2774 | 1.08 |
| αARCH | 0.5739 | 4.02*** |
| βGARCH | 0.3961 | 3.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9900 | -0.55 |
| γ2 | 2.4259 | 0.40 |
| γ3 | -0.6168 | -0.13 |
| γ4 | 1.0122 | 0.30 |
| γ5 | -0.8417 | -0.38 |
| γ6 | -2.3800 | -0.89 |
| γ7 | 6.9389 | 2.02** |
| γ8 | -9.7837 | -2.39** |
| γ9 | 9.9765 | 2.23** |
| γ10 | -10.4713 | -2.16** |
0.970
持续性23天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.2774 | 1.08 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.5739 | 4.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.3961 | 3.47*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -1.9900 | -0.55 |
| γ2 | 2.4259 | 0.40 |
| γ3 | -0.6168 | -0.13 |
| γ4 | 1.0122 | 0.30 |
| γ5 | -0.8417 | -0.38 |
| γ6 | -2.3800 | -0.89 |
| γ7 | 6.9389 | 2.02** |
| γ8 | -9.7837 | -2.39** |
| γ9 | 9.9765 | 2.23** |
| γ10 | -10.4713 | -2.16** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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