V-Lab
SandRidge 能源公司GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.03%
decreased by 0.53%
1周
29.53%
decreased by 0.03%
1个月
31.41%
increased by 1.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:29
参数估计
2016年10月4日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 187个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约187天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0709 | 1.40 |
| αARCH | 0.0354 | 2.16** |
| βGARCH | 0.9427 | 66.89*** |
| γ杠杆 | 0.0364 | 1.09 |
0.996
持续性187天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0709 | 1.40 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0354 | 2.16** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9427 | 66.89*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0364 | 1.09 |
持续性:
0.996
半衰期:
187天
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