Pineapple Financial Inc非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年10月29日 星期四的波动率预测
1天
109.93%
increased by 25.44%
1周
113.13%
increased by 28.64%
1个月
121.05%
increased by 36.56%
更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2023年11月1日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.8242 | 1.76* |
| αARCH | 0.2196 | 2.28** |
| βGARCH | 0.6934 | 7.42*** |
| γ杠杆 | 0.0361 | 0.19 |
0.931
持续性10天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.8242 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2196 | 2.28** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6934 | 7.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0361 | 0.19 |
持续性:
0.931
半衰期:
10天
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