Pineapple Financial IncMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月29日星期四的波动率预测

1天

133.27%

increased by 1.65%

1周

144.08%

increased by 12.46%

1个月

179.55%

increased by 47.93%

更新于2026年10月28日星期三 UTC 22:29

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时间范围:

从

24-10-28

至

26-10-28

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年11月1日至 2026年10月23日

模型洞察

在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 105个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约105天

参数	值	t统计量
m窗口	126
αARCH	0.1987	3.38***
βGARCH	0.7172	20.34***
γ杠杆	0.1550	1.25
λ₁τ截距	10.0000	0.69
λ₂预测调整	0.0000	0.00
λ₃τ持续性	0.9898	29.95***

0.993

持续性

105天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	126
α ARCH 对平方冲击的反应	0.1987	3.38***
β GARCH 波动率持续性	0.7172	20.34***
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.1550	1.25
λ₁ τ截距基线长期系数	10.0000	0.69
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0000	0.00
λ₃ τ持续性长期因子持续性	0.9898	29.95***

持续性: