V-Lab
Huron Consulting Group Inc曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
65.38%
decreased by 0.92%
1周
69.52%
increased by 3.22%
1个月
73.41%
increased by 7.11%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:55
参数估计
2004年10月13日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6201 | 10.18*** |
| αARCH | 0.1037 | 4.52*** |
| βGARCH | 0.6265 | 8.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4496 | 5.28*** |
| γ2 | -0.6757 | -4.72*** |
| γ3 | 0.2270 | 1.91* |
| γ4 | 0.1327 | 0.95 |
| γ5 | -0.2449 | -1.37 |
| γ6 | 0.1897 | 1.03 |
| γ7 | -0.1203 | -0.72 |
| γ8 | 0.0162 | 0.09 |
| γ9 | 0.3110 | 1.18 |
0.730
持续性2天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6201 | 10.18*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1037 | 4.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6265 | 8.15*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.4496 | 5.28*** |
| γ2 | -0.6757 | -4.72*** |
| γ3 | 0.2270 | 1.91* |
| γ4 | 0.1327 | 0.95 |
| γ5 | -0.2449 | -1.37 |
| γ6 | 0.1897 | 1.03 |
| γ7 | -0.1203 | -0.72 |
| γ8 | 0.0162 | 0.09 |
| γ9 | 0.3110 | 1.18 |
持续性:
0.730
半衰期:
2天
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